Hệ số tương quan (Correlation) là một thước đo thống kê về độ mạnh yếu của mối quan hệ giữa các chuyển động tương đối của hai biến. Các giá trị nằm trong khoảng từ -1 đến 1. Một số được tính toán lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn -1 có nghĩa là đã xảy ra lỗi trong phép đo tương quan. Tương quan -1 cho thấy mối tương quan âm tuyệt đối, trong khi mức tương quan 1 cho thấy mối tương quan dương tuyệt đối. Tương quan 0 cho thấy không có mối quan hệ tuyến tính giữa chuyển động của hai biến.
Ví dụ: Hệ số dương cho rằng khi một chứng khoán di chuyển lên hoặc xuống, chứng khoán kia sẽ di chuyển theo và cùng một hướng. Hệ số âm có nghĩa là hai tài sản di chuyển theo hướng ngược nhau, trong khi mối tương quan bằng 0 ngụ ý không có mối quan hệ tuyến tính nào cả.
Trong đầu tư, mối tương quan là quan trọng nhất đối với danh mục đầu tư đa dạng. Các nhà đầu tư muốn giảm thiểu rủi ro có thể làm như vậy bằng cách đầu tư vào các tài sản không tương quan. Ví dụ, hãy xem xét một nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu hãng hàng không. Nếu ngành hàng không được cho là có mối tương quan thấp với ngành truyền thông xã hội, nhà đầu tư có thể chọn đầu tư vào cổ phiếu truyền thông xã hội vì hiểu rằng tác động tiêu cực đến một ngành có thể không ảnh hưởng đến ngành kia với mục đích đa dạng hóa danh mục giảm thiểu rủi ro.
Tuy nhiên, đôi khi hệ số này có thể bị hiểu sai. Cỡ mẫu nhỏ có thể mang lại kết quả không đáng tin cậy, ngay cả khi có vẻ như mối tương quan giữa hai biến rất mạnh. Ngoài ra, cỡ mẫu nhỏ có thể mang lại kết quả không tương quan khi hai biến trên thực tế có mối liên hệ với nhau. Hệ số tương quan cũng có thể bị hiểu sai nếu mối quan hệ giữa hai biến là phi tuyến tính.

Tititada - Đầu tư chứng khoán cùng chuyên gia
Đầu tư chứng khoán với số tiền bất kỳ, với trải nghiệm đơn giản, dễ dàng, dành riêng cho nhà đầu tư mới tham gia thị trường.



Bài viết liên quan
Chỉ số dòng tiền MFI
29/08/24
Quá bán
31/05/24
Quá mua
31/05/24
Hệ số tương quan
20/11/23
Kiểm thử dữ liệu quá khứ
31/10/23
Tài chính hành vi
06/10/23
Hiệu ứng mỏ neo
30/06/23
Tâm lý thị trường
10/04/23
Biểu đồ nến
17/01/23
Thanh khoản thị trường
15/11/22
Độ rộng thị trường
09/11/22
Phân tích kỹ thuật
05/08/22
Hợp đồng tương lai hàng hóa
14/11/24
Giá trị cộng hưởng
09/10/24
Thư ý định
30/09/24
Tỷ lệ hoán đổi cổ phần
30/09/24
Giá mua
30/09/24
Bên mua lại
30/09/24
Công ty mục tiêu
30/09/24
Điều khoản trả thêm
30/09/24
Quyền mua trước
30/09/24
Giao ước
30/09/24
Phí mua chứng quyền
29/08/24
Chỉ số VN-Diamond
29/08/24